ARGOS
Two-Asset Cointegration & Statistical Arbitrage Engineering
Two-Asset Cointegration & Statistical Arbitrage Engineering
$1,800
Mission and vision
Mission
Teach two-asset cointegration as a falsifiable hypothesis: discover the pair, engineer the spread, separate trading policy from selection, and validate under costs, stability, multiplicity, and causal OOS.
Vision
Traders who can defend a bivariate relation statistically, economically, and temporally — not a high-correlation z-score recipe, and not a basket.
Why ARGOS
ARGOS is Two-Asset Cointegration & Statistical Arbitrage Engineering.
The object is `(A, B)`: a bivariate relation turned into a falsifiable hypothesis, then into a statistical-arbitrage strategy that can survive costs, stability, multiplicity, and causal OOS. It is not a high-correlation z-score recipe. It is not HARMONIA (3+ assets and baskets). It is not ARB EST (triangular cryptos). It is not the retired TAC bundle.
Who it is for
Algorithmic and systematic traders, quantitative-strategy developers, and financial engineers. Prior cointegration is not required. Statistics, linear regression, basic time series, programming, and basic backtesting are.
What it is not
Not baskets. Not Johansen rank. Not Granger–Lee. Lecture bodies are not authored yet. Recommended next: HARMONIA.
What you'll be able to do
- Separate correlation screening from cointegration as relationship discovery
- Engineer a hedge ratio and a spread — Spread = A − βB — as a hypothesis, not a default
- Treat ADF, half-life, crossing, amplitude, and OU as diagnostics, not a P&L rank
- Keep trading policy distinct from pair selection, and costs inside the hypothesis
- Validate at scale under multiplicity, stability, and causal untouched OOS
Course content
Phase 1 — RELATION
Module 1 — Statistical Relationships Between Two Assets
Module 2 — Stationarity & Integration
Module 3 — Engle–Granger Cointegration
Phase 2 — SPREAD
Module 1 — Spread Construction
Module 2 — Mean-Reversion Diagnostics
Module 3 — Economic Opportunity
Phase 3 — POLICY
Module 1 — Signal Engineering
Module 2 — OU & First-Passage Trading Logic
Module 3 — Costs & Executability
Phase 4 — TIME
Module 1 — Pair Stability
Module 2 — Dynamic Tracking
Module 3 — Structural Breaks
Phase 5 — SEARCH
Module 1 — Large-Scale Pair Search
Module 2 — Multiple Testing
Module 3 — Causal OOS Validation
Phase 6 — LAB
Module 1 — Pair Discovery Pipeline
Module 2 — Failure Taxonomy
Module 3 — Capstone: Pair Discovery Engine
Course content is Phase → Module → Chapter using ARGOS's six phases (RELATION → SPREAD → POLICY → TIME → SEARCH → LAB). Module numbers restart inside each phase. Module XVIII is the capstone inside Phase 6. Lecture bodies are not authored yet. Recommended next: HARMONIA.
Instructor
Elmer Niño
Founder, VTAlgo Group · Systems Engineer · MSc in Computer Science
Algorithmic trader since 2009, running trading as an enterprise. Methodology built on walk-forward analysis, genetic optimization, PCA against over-optimization, the Triple Barrier Method, and 9–12 month live validation before capital.
ARGOS
Cointegración de dos activos e ingeniería de arbitraje estadístico
Cointegración de dos activos e ingeniería de arbitraje estadístico
$1,800
Misión y visión
Misión
Enseñar la cointegración de dos activos como hipótesis falsable: descubrir el par, ingenierizar el spread, separar la política de trading de la selección, y validar bajo costes, estabilidad, multiplicidad y OOS causal.
Visión
Traders que puedan defender una relación bivariada estadística, económica y temporalmente — no una receta de z-score por correlación alta, y no un basket.
Por qué ARGOS
ARGOS es Cointegración de dos activos e ingeniería de arbitraje estadístico.
El objeto es `(A, B)`: una relación bivariada convertida en una hipótesis falsable, y después en una estrategia de arbitraje estadístico que pueda sobrevivir costes, estabilidad, multiplicidad y OOS causal. No es una receta de correlación alta más z-score. No es HARMONIA (3+ activos y baskets). No es ARB EST (cryptos triangulares). No es el bundle TAC retirado.
A quién va dirigido
Traders algorítmicos y sistemáticos, desarrolladores de estrategias cuantitativas e ingenieros financieros. No se exige cointegración previa. Sí se asumen estadística, regresión lineal, series temporales básicas, programación y backtesting básico.
Qué no es
No es baskets. No es rango de Johansen. No es Granger–Lee. Los cuerpos de lección todavía no están escritos. Siguiente recomendado: HARMONIA.
Lo que vas a poder hacer
- Separar el screening por correlación de la cointegración como descubrimiento de la relación
- Ingenierizar un hedge ratio y un spread — Spread = A − βB — como hipótesis, no como default
- Tratar ADF, half-life, crossing, amplitud y OU como diagnósticos, no como ranking de P&L
- Mantener la política de trading distinta de la selección del par, y los costes dentro de la hipótesis
- Validar a escala bajo multiplicidad, estabilidad y OOS causal intocado
Contenido del curso
Phase 1 — RELATION
Module 1 — Statistical Relationships Between Two Assets
Module 2 — Stationarity & Integration
Module 3 — Engle–Granger Cointegration
Phase 2 — SPREAD
Module 1 — Spread Construction
Module 2 — Mean-Reversion Diagnostics
Module 3 — Economic Opportunity
Phase 3 — POLICY
Module 1 — Signal Engineering
Module 2 — OU & First-Passage Trading Logic
Module 3 — Costs & Executability
Phase 4 — TIME
Module 1 — Pair Stability
Module 2 — Dynamic Tracking
Module 3 — Structural Breaks
Phase 5 — SEARCH
Module 1 — Large-Scale Pair Search
Module 2 — Multiple Testing
Module 3 — Causal OOS Validation
Phase 6 — LAB
Module 1 — Pair Discovery Pipeline
Module 2 — Failure Taxonomy
Module 3 — Capstone: Pair Discovery Engine
Course content is Phase → Module → Chapter using ARGOS's six phases (RELATION → SPREAD → POLICY → TIME → SEARCH → LAB). Module numbers restart inside each phase. Module XVIII is the capstone inside Phase 6. Lecture bodies are not authored yet. Recommended next: HARMONIA.
Instructor
Elmer Niño
Fundador, VTAlgo Group · Ingeniero de sistemas · MSc en Ciencias de la Computación
Trader algorítmico desde 2009, operando el trading como empresa. Metodología construida sobre walk-forward, optimización genética, PCA contra el sobreajuste, el Triple Barrier Method, y 9–12 meses de validación en vivo antes de capital.